Seminarium z ekonometrii finansowej




Seminaria odbywają się w piątki w godz. 15:00-17:00, w sali B1-38 budynku Wydziału Matematyki i Informatyki  UAM (ul. Umultowska 87) i rozpoczynają się krótkim spotkaniem przy herbacie. Przewidujemy prezentację własnych wyników uczestników seminarium oraz wykłady szkoleniowe. Do wygłaszania referatów zapraszani są również specjaliści spoza Poznania.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Ryszard Doman                                                                                   

Małgorzata Doman     

                                                                                                                                           kontakt        





  • 6.10.2017  
    Karolina Tura-Gawron, Magdalena Szyszko
    Consumers’ Inflation Expectations in the Euro Area. The “Old” and the “New Approach” to Heterogeneity Analysis

  • 19.05.2017  
    Julita Wyrwał
    Relacje pomiędzy prawdopodobieństwem niewypłacalności firm polskich a sytuacją makroekonomiczną.

  • 12.05.2017  
    Piotr Płuciennik, Magdalena Szyszko
    The Dependences of Consumers’ Inflation Expectations and Some Macroeconomic Indicators. A Copula Approach

  • 7.04.2017  
    Małgorzata Just
    Zależności pomiędzy cenami na terminowych rynkach surowców rolnych

  • 24.03.2017  
    Barbara Będowska-Sójka
    Dynamika miar płynności wokół skoków - analiza intraday

  • 10.03.2017  
    Przemysław Garsztka
    Asymetria informacji na GPW

  • 24.02.2017  
    Michał Wójtowicz
    Konstrukcja portfela inwestora o krótkim horyzoncie czasowym

  • 20.01.2017  
    Robert Szóstakowski
    A review of forecasting methods according to the Hurst ratio segmentation of ultra-high frequency data from currency markets
    From statistical methods to machine learning time series forecasting

  • 13.01.2017  
    Marcin Bartkowiak, Aleksandra Rutkowska
    Black-Litterman model with multiple experts linguistic views

  • 9.12.2016  
    Julita Wyrwał
    Relacje pomiędzy sferą realną i finansową gospodarki - przegląd literatury

  • 25.11.2016  
    Blanka Łęt
    Co wpływa na dynamikę cen terminowych gazu ziemnego Henry Hub?

  • 4.11.2016  
    Marcin Bartkowiak
    Uogólnione stochastyczne modele śmiertelności wiek-okres-kohorta

  • 21.10.2016  
    Piotr Płuciennik, Magdalena Szyszko
    Oczekiwania inflacyjne uczestników rynku. Analiza z wykorzystaniem kopuli

  • 20.05.2016  
    Krzysztof Piontek
    Przedziałowa estymacja Value-at-Risk i Expected Shortfall w modelach klasy AR-GARCH

  • 6.05.2016  
    Agata Kliber
    Wpływ czynników makroekonomicznych na kształtowanie się zmienności kontraktów sCDS w Polsce - ujęcie dzienne

  • 15.04.2016  
    Daniel Papla
    Porównanie wykorzystania warunkowego współczynnika korelacji i warunkowych funkcji kopula jako narzędzi analizy zarażania rynków finansowych i gospodarki

  • 18.03.2016  
    Małgorzata Just
    Przyczynowość w sensie Grangera pomiędzy cenami kontraktów futures na surowce rolne na giełdach w Europie a cenami surowców rolnych w Polsce

  • 26.02.2016  
    Grzegorz Szwałek
    Wpływ skorelowania zmiennych na wartość opcji w metodzie Datara-Mathewsa. Próba analizy ryzyka inwestycji

  • 8.01.2016  
    Sabina Nowak
    Metody oceny zjawiska wygładzania dywidend na wybranych giełdach papierów wartościowych

  • 4.12.2015  
    Blanka Łęt
    Modelowanie zmienności w długich szeregach czasowych - porównanie modelu z przełączeniami typu Markowa i Spline-GARCH

  • 27.11.2015  
    Aleksandra Rutkowska, Dariusz Walczak
    Projects' ranking for participatory budget based on fuzzy TOPSIS method

  • 23.10.2015  
    Piotr Płuciennik, Agata Kliber
    Wykorzystanie dynamicznej kopuli do badania kierunków transmisji kryzysu zadłużeniowego

  • 16.10.2015  
    Przemysław Janicki
    Estymacja spreadu kredytowego implikowanego w cenach instrumentów dłużnych. Podejście ekonometryczne

  • 29.05.2015  
    Grzegorz Piekarski
    Modele wyceny opcji europejskich i amerykańskich

  • 15.05.2015  
    Marcin Bartkowiak
    Metody modelowania śmiertelności

  • 17.04.2015  
    Przemysław Janicki
    Optymalizacja portfela inwestycji przy wykorzystaniu szeregów stóp zwrotu o różnej długości

  • 20.03.2015  
    Grzegorz Szwałek
    Opcje rzeczywiste w wycenie projektów górniczych na wybranym przykładzie - analiza porównawcza

  • 13.03.2015  
    Aleksandra Rutkowska
    Investor’s satisfaction with fuzzy risk aversion and regret parameter

  • 6.03.2015  
    Filip Gurgul
    Prognozowanie z wykorzystaniem rynków predykcyjnych - badanie empiryczne

  • 23.01.2015  
    Marcin Bartkowiak
    Ryzyko długowieczności

  • 9.01.2015  
    Filip Gurgul
    Prognozowanie z wykorzystaniem rynków predykcyjnych

  • 5.12.2014  
    Małgorzata Just
    Ekstremalne ryzyko cenowe na rynku towarów rolnych

  • 14.11.2014  
    Sebastian Piotrowski
    Bayesowska estymacja ryzyka płynności w modelu CAPM. Badania empiryczne

  • 17.10.2014  
    Piotr Płuciennik
    Zastosowanie modeli z przełączaniem typu Markowa do identyfikacji wydarzeń, które w największym stopniu zdeterminowały sytuację na polskim rynku międzybankowym

  • 30.05.2014  
    Piotr Płuciennik
    Wpływ premii za ryzyko kredytowe i płynność na kształtowanie się spreadu WIBOR-OIS

  • 23.05.2014  
    Eliza Buszkowska
    Dynamika notowań giełdowych a ostatni kryzys finansowy

  • 11.04.2014  
    Aleksandra Rutkowska
    Optymalizacja portfela papierów wartościowych w świetle teorii wiarygodności Liu

  • 28.03.2014  
    Sebastian Piotrowski
    Model równowagi rynku kapitałowego z ryzykiem płynności

  • 14.03.2014  
    Krzysztof Echaust
    Ryzyko zdarzeń ekstremalnych na rynku futures w Polsce

  • 7.03.14  
    Aleksander Mercik
    Modele stochastycznej wariancji w prognozowaniu wartości zagrożonej i expected shortfall

  • 17.01.2014  
    Piotr Płuciennik
    Zastosowanie modeli przełącznikowych Markowa do oceny kondycji sektora bankowego w Polsce

  • 10.01.2014  
    Paweł Sakowski,Robert Ślepaczuk
    Does historical volatility term structure contain valuable information for predicting volatility futures and index futures?

  • 13.12.2013  
    Witold Orzeszko
    Nieparametryczna identyfikacja nieliniowości w ekonomicznych szeregach czasowych

  • 6.12.2013  
    Katarzyna Leszkiewicz-Kędzior
    Wpływ cen paliw na procesy inflacyjne w gospodarce polskiej

  • 29.11.2013  
    Barbara Będowska-Sójka, Agata Kliber
    Oczekiwania czy stan gospodarki - co wpływa na kształtowanie się cen kontraktów CDS w Polsce?

  • 22.11.2013  
    Krzysztof Piontek
    Analiza mocy wybranych testów metod szacowania wartości zagrożonej – podejście symulacyjne

  • 15.11.2013  
    Blanka Łęt
    Zastosowanie modelu MS-GARCH-in-Mean z trzema stanami - analiza polskiego rynku akcji

  • 11.10.2013  
    Milda Burzała
    Analiza kospektralna w badaniu efektów zarażania na rynku kapitałowym. Zmiany jednoczesne czy opóźnione?

  • 24.05.2013  
    Piotr Płuciennik
    Co determinuje spready WIBOR-OIS?

  • 17.05.2013  
    Paweł Olsza
    Wpływ kryzysu finansowego na rynek międzybankowy instrumentów pochodnych stopy procentowej

  • 19.04.2013  
    Małgorzata Straszewska
    Zmienność kursów walut wybranych krajów europejskich w latach 1973 - 1998

  • 12.04.2013  
    Tomasz Chruściński
    Współzależność giełd papierów wartościowych w aspekcie procesów globalizacyjnych

  • 22.03.2013  
    Mirosława Żurek
    Modele SEM jako narzędzie oceny wpływu czynników behawioralnych na decyzje podejmowane przez inwestorów indywidualnych na rynku kapitałowym

  • 15.03.2013  
    Anna Kodym
    Wpływ zmian politycznych na rosyjski rynek finansowy

  • 22.02.2013  
    Małgorzata Doman
    Mikrostruktura giełd papierów wartościowych - teoria i rzeczywistość

  • 14.12.2012  
    Małgorzata Ćwiek
    Unia walutowa w kryzysie - badanie determinant i współzależności wiarygodności kredytowej państw strefy euro mierzonej notowaniami kontraktów CDS

  • 23.11.2012  
    Paweł Olsza
    Metody konstrukcji krzywej terminowej stóp procentowych po kryzysie płynności rynku międzybankowego z lat 2007 - 2009

  • 16.11.2012  
    Barbara Będowska-Sójka
    Analiza zdarzeń w danych śróddziennych

  • 9.11.2012  
    Krzysztof Echaust
    Czy stosowanie rozkładu normalnego w pomiarze VaR jest rzeczywiście błędne?

  • 19.10.2012  
    Adam Misiorek
    Krótkoterminowe prognozowanie i zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie energetycznym z wykorzystaniem modeli niegaussowskich

  • 5.10.2012  
    Piotr Płuciennik, Agata Kliber, Paweł Kliber
    Wpływ światowego kryzysu gospodarczego 2007-2009 na rynek międzybankowy w Polsce

  • 18.05.2012  
    Józef Stawicki
    Klasyczne, niejednorodne i rozmyte łańcuchy Markowa

  • 20.04.2012  
    Rafał Weron
    Modelowanie spotowych cen energii elektrycznej

  • 13.04.2012  
    Katarzyna Bień-Barkowska
    Modelowanie dynamiki zleceń w systemie Reuters Dealing 3000 Spot Matching. Zastosowanie wielostanowych asymetrycznych modeli ACD.

  • 30.03.2012
    Piotr Płuciennik
    Kryzys finansowy 2007-2011 w Polsce. Co nam mówią spready WIBOR-OIS?

  • 23.03.2012  
    Paweł Kufel
    Liniowy zgodny dynamiczny model ekonometryczny jako predyktor zależności nieliniowych.

  • 9.03.2012  
    Maciej Kostrzewski
    Skoki wartości w finansowych szeregach czasowych - model Mertona i model Koua. Podejście bayesowskie

  • 24.02.2012
    Marcin Bartkowiak
    Inwestycje społecznie odpowiedzialne i ich efektywność na rynku polskim

  • 13.01.2012
    Krzysztof Echaust i Małgorzata Just
    Geometria kryzysu finansowego na podstawie akcji notowanych na GPW w Warszawie

  • 16.12.2011  
    Jarosław Krajewski
    Zastosowanie dynamicznych modeli czynnikowych do modelowania i prognozowania wybranych procesów makroekonomicznych

  • 25.11.2011
    Barbara Będowska-Sójka
    Periodyczne wzorce zmienności w danych śróddziennych

  • 18.11.2011
    Blanka Łęt
    Testowanie przyczynowości w sensie Grangera w ryzyku: rynek surowców energetycznych a globalny rynek finansowy

  • 21.10.2011
    Agata Kliber
    Środkowoeuropejski rynek instrumentów CDS - badanie współzależności i powiązań

  • 14.10.2011  
    Magdalena Osińska
    Metody opisu i analizy zależności przyczynowych w ekonomii

  • 7.10.2011
    Ludmiła Karbowniczek
    Zakres stosowalności modelu Log-Periodic Power Law

  • 20.05.2011
    Karolina Koziorowska
    Składnikowa, przyrostowa i marginalna wartość zagrożona

  • 6.05.2011
    Piotr Płuciennik
    Szacowanie premii za ryzyko na polskim rynku międzybankowym

  • 8.04.2011 
    Paweł Sakowski
    Wycena opcji indeksowych na danych wysokiej częstotliwości. Analiza porównawcza

  • 1.04.2011 
    Paweł Radwański
    Determinanty zmian rentowności polskich obligacji skarbowych

  • 18.03.2011
    Blanka Łęt
    Analiza zależności pomiędzy kursem terminowym ropy naftowej WTI a U.S. Dollar Index

  • 11.03.2011
    Małgorzata Doman
    Modelowanie dynamiki korelacji w dużych portfelach: O-GARCH, DECO i MacGyver

  • 4.03.2011
    Ryszard Doman
    Czym kryzys z lat 2007-2009 różnił się od poprzednich? Analiza ekonometryczna dynamiki zależności na globalnym rynku finansowym

  • 21.01.2011
    Małgorzata Straszewska
    Wpływ kryzysu finansowego 2007-2009 na zmienność kursu złotego

  • 14.01.2011
    Paweł Kliber
    Zmiany aktywności GPW - modelowanie na podstawie danych transakcyjnych za pomocą niejednorodnych procesów Poissona

  • 26.11.2010
    Michał Łukowski
    Wycena opcji menedżerskich

  • 19.11.2010 
    Andrzej Bernatowicz
    Wpływ informacji makroekonomicznych na stopy zwrotu z indeksu WIG20

  • 5.11.2010
    Anna Kodym
    Wpływ kryzysu amerykańskiego na kształtowanie się indeksów giełdowych rynków wschodzących

  • 22.10.2010 
    Blanka Łęt
    Model HAR: różne składowe zmienności na rynku surowców energetycznych

  • 15.10.2010 
    Piotr Płuciennik
    Badanie spreadu pomiędzy stawką POLONIA i stopą referencyjną

  • 21.05.2010 
    Katarzyna Koziorowska
    Warunkowa wartość zagrożona jako narzędzie do zarządzania ryzykiem inwestycji finansowych

  • 7.05.2010
    Marcin Bartkowiak
    Transformata Esschera i jej wykorzystanie do wyceny opcji

  • 23.04.2010 
    Mateusz Pipień
    Prognozy Banku Centralnego - rola, wyzwania i współczesne tendencje na przykładzie Narodowego Banku Polskiego

  • 16.04.2010
    Barbara Będowska-Sójka
    Badania skoków w szeregach zwrotów z akcji spółek z WIG20

  • 26.03.2010
    Dominik Śliwicki
    Estymacja jądrowa w analizie ekonometrycznej

  • 19.03.2010
    Małgorzata Wiśniewska
    Wybrane teorie kursu równowagi

  • 12.03.2010 
    Jacek Kwiatkowski
    Modele STUR w średniej i wariancji - postać, własności oraz zastosowanie w analizie szeregów finansowych

  • 5.03.2010
    Blanka Łęt
    Value-at-Risk na rynku surowców energetycznych

  • 22.01.2010
    Eliza Buszkowska
    Zmienność implikowana

  • 15.01.2010
    Piotr Płuciennik
    Wykorzystanie modelu O-GARCH do modelowania stóp procentowych

  • 8.01.2010 
    Marcin Bartkowiak
    Teoretyczne podstawy wyceny opcji - modele z czasem ciągłym

  • 11.12.2009
    Karolina Koziorowska
    Porównanie metod optymalizacji portfela na niejednolitych danych

  • 27.11.2009
    Blanka Łęt
    Rynek surowców energetycznych

  • 20.11.2009
    Barbara Będowska-Sójka
    Interdependence between Polish, French and German Stock Markets – Evidence from Intraday Data

  • 13.11.2009
    Agata Kliber
    Wpływ ogłoszeń agencji ratingowych na zmienność kursów walutowych złotego i forinta

  • 16.10.2009 
    Aleksander Welfe
    Modelowanie na podstawie szeregów czasowych generowanych przez procesy I(1)

  • 9.10.2009
    Marcin Bartkowiak
    Teoretyczne podstawy wyceny opcji

  • 22.05.2009

Agata Kliber
Wpływ kryzysu 2008/2009 na zmianę zależności między kursem forinta a złotego

Barbara Będowska-Sójka i Agata Kliber
Zmienność zrealizowana na tle wybranych parametrycznych metod wyznaczania zmienności

  • 24.04.2009
    Piotr Płuciennik
    Badanie finansowych szeregów czasowych za pomocą modeli z czasem ciągłym

  • 17.04.2009
    Barbara Będowska-Sójka
    Wpływ amerykańskich ogłoszeń makroekonomicznych na na zmienność CAC40 i DAX

  • 3.04.2009
    Paweł Kliber
    Estymacja spektrum osobliwości jako metoda badania skoków cen

  • 20.03.2009 
    Jacek Osiewalski
    Bayesowskie porównywanie modeli ekonometrycznych i łączenie wiedzy                                                            

  • 13.03.2009
    Blanka Minc
    Performance attribution

  • 13.02.2008
    Agata Kliber
    Przenoszenie zmienności stóp procentowych w krajach Europy Środkowej

  • 30.01.2008
    Dorota Wiśniewska
    Istota, efekty i problemy połączenia analizy dyskryminacyjnej i analizy wskaźników technicznych
    w celu prognozowania krótko i długookresowych zmian cen akcji

  • 9.01.2009
    Karolina Koziorowska
    Wykorzystanie warunkowej wartości zagrożonej w budowaniu strategii zabezpieczających

  • 28.11.2008
    Krzysztof Ogrodnik
    Dynamika wielowymiarowych danych finansowych o wysokiej częstotliwości

  • 21.11.2008
    Blanka Minc
    Zależności między kursem gotówkowym a kursem terminowym wybranych kontraktów terminowych
    notowanych na GPW w Warszawie

  • 14.11.2008
    Eliza Buszkowska
    Porównywanie prognoz zmienności indeksu WIG20 i ich kombinacji za pomocą zbioru ufności modeli

  • 7.11.2008
    Piotr Płuciennik
    Wykorzystanie uogólnionej metody momentów do estymacji modeli dyfuzji

  • 24.10.2008
    Katarzyna Gierej
    Modelowanie ryzyka kredytowego

  • 30.05.2008
    Krzysztof Ogrodnik
    Optymalizacja warunkowej wartości zagrożonej (współautor: Karolina Koziorowska)

  • 9.05.2008
    Eliza Buszkowska
    Wybór najlepszych modeli prognostycznych zmienności indeksu WIG20 przy użyciu metody zbioru
    ufności modeli

  • 25.04.2008
    Piotr Płuciennik
    Wykorzystanie danych wysokiej częstotliwości do testowania skoków w procesach generujących dane na polskim rynku finansowym

  • 18.04.2008
    Barbara Będowska-Sójka
    Wpływ amerykańskich ogłoszeń makroekonomicznych na zwroty z indeksu WIG

  • 11.04.2008
    Małgorzata Wiśniewska
    Zmiany strukturalne w szeregach kursów walutowych

  • 4.04.2008 
    Małgorzata Doman 
    Strefy wpływów dominujących walut w gospodarce światowej

  • 14.03.2008
    Katarzyna Gierej
    Długa pamięć w szeregach stóp zwrotu i w szeregach zmienności indeksów giełdowych

  • 7.03.2008
    Karolina Koziorowska
    Miary ryzyka

  • 29.02.2008
    Paweł Kliber
    Podstawy modelowania stopy procentowej (2)

  • 18.01.2008
    Paweł Kliber
    Podstawy modelowania stopy procentowej

  • 11.01.2008
    Krzysztof Ogrodnik
    Ograniczenia klasycznego modelu optymalizacji portfela. Propozycja modyfikacji.

  • 14.12.2007
    Piotr Płuciennik
    Wykorzystanie wariacji wielopotęgowych do konstrukcji testów na występowanie skoków

  • 23.11.2007
    Eliza Buszkowska
    Testowanie nadrzędnej zdolności predyktywnej

  • 16.11.2007
    Barbara Będowska-Sójka
    Analiza zdarzeń z wykorzystaniem modeli GARCH

  • 26.10.2007
    Małgorzata Doman
    Modelowanie mikrostruktury polskiego rynku finansowego

  • 19.10.2007
    Marcin Bartkowiak
    Podstawy wyceny opcji

  • 12.10.2007
    Ryszard Doman
    Metody przestrzeni stanów w analizie szeregów czasowych

  • 25.05.2007
    Marcin Wiśniewski
    Ocena zdolności kredytowej gmin w Polsce

  • 18.05.2007
    Marcin Bartkowiak
    Zastosowanie modeli przełącznikowych do wyceny opcji

  • 20.04.2007
    Eliza Buszkowska
    Porównywanie zdolności prognostycznych modeli zmienności (2)

Piotr Płuciennik
Wykorzystanie zmienności zrealizowanej do estymacji procesów stochastycznych z czasem ciągł
ym

  • 13.04.2007
    Barbara Będowska-Sójka
    Reakcja rynku na informacje o ogłoszeniu dywidendy

  • 30.03.2007
    Eliza Buszkowska
    Porównywanie zdolności prognostycznych modeli zmienności

  • 23.03.2007
    Krzysztof Ogrodnik
    Uproszczone metody estymacji modeli MGARCH

  • 9.03.2007
    Karolina Koziorowska
    Warunkowa wartość zagrożona

  • 16.02.2007
    Piotr Płuciennik
    Analiza ekonometryczna zmienności zrealizowanej

  • 12.01.2007
    Marcin Bartkowiak
    Zastosowanie modeli GARCH do wyceny opcji

  • 5.01.2007
    Barbara Będowska-Sójka
    Modele dyskretnego wyboru

  • 15.12.2006
    Eliza Buszkowska
    Metody bootstrapowe we wnioskowaniu statystycznym

  • 8.12.2006
    Krzysztof Ogrodnik
    Prognozowanie optymalnej struktury portfela akcji

  • 24.11.2006
    Małgorzata Doman
    Dynamika rozkładów warunkowych procesów finansowych (2)

  • 17.11.2006
    Piotr Płuciennik
    Modeling and forecasting the implied volatility of the WIG20 index

  • 10.11.2006
    Agata Kliber
    Przenoszenie zmienności stopy procentowej pomiędzy stopami o różnym terminie do wykupu

  • 27.10.2006
    Paweł Kliber
    Modelowanie cen akcji za pomocą procesów Lévy'ego

  • 20.10.2006
    Małgorzata Doman
    Dynamika rozkładów warunkowych procesów finansowych (1)

  • 13.10.2006
    Ryszard Doman
    25 lat ekonometrii finansowej