Seminarium z ekonometrii finansowej




Spotkania w ramach środowiskowego seminarium SEFIN rozpoczęły się w 2006 roku z inicjatywy pani prof. Małgorzaty Doman (UEP) i pana prof. Ryszarda Domana (UAM). Byli oni organizatorami seminarium w latach 2006-2019. Spotkania odbywały się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, na Wydziale Matematyki i Informatyki.
Od 2020 roku seminarium jest łącznym przedsięwzięciem trzech uczelni: UAM, UEP i WSB. Z ramienia UAM seminarium reprezentuje pan Piotr Płuciennik, z ramienia WSB pani Magdalena Szyszko, z ramienia UEP panie: Barbara Będowska-Sójka, Agata Kliber i Aleksandra Rutkowska.
W semestrze letnim 2019/2020 seminaria odbywają się w piątki w godz. 12:00-14:00, w budynku CEUE Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; UEP (al. Niepodległości 10). W ramach seminarium odbywają się prezentacje własnych wyników uczestników oraz wykłady szkoleniowe. Do wygłaszania referatów zapraszani są również specjaliści spoza Poznania.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Uwaga: Startujemy w semestrze letnim 2019/2020

                                                                                   

    

                                                                                                                                           kontakt        





  • 20.03.2020  
    Barbara Będowska-Sójka, Agata Kliber, Aleksandra Rutkowska
    Szkolenie z pisania prac w Overleafie (0.12 CEUE), godzina 12.30-14.30. Link do zapisów UWAGA: szkolenie zostaje przeniesione na inny termin - zainteresowani dostaną o nim informację mailową.

  • 24.05.2019  
    Jakub Morkowski
    Inwestowanie w waluty z wykorzystaniem sieci neuronowych i zbiorów rozmytych

  • 10.05.2019  
    Robert Szóstakowski
    Prognozowanie danych wysokich częstotliwości za pomocą metod uczenia maszynowego

  • 12.04.2019  
    Marcin Bartkowiak, Aleksandra Rutkowska
    Linguistic recommendation in portfolio selection - empirical cases

  • 29.03.2019  
    Piotr Płuciennik
    Wykorzystanie modeli Copula-GARCH oraz M-GARCH w identyfikacji czynników determinujących spread WIBOR-OIS

  • 15.03.2019  
    Małgorzata Just, Aleksandra Łuczak
    Zastosowanie modeli Copula-GARCH i metod klasyfikacji rozmytej do oceny warunkowej struktury zależności na rynkach towarowych kontraktów futures

  • 1.03.2019  
    Aleksandra Rutkowska, Magdalena Szyszko
    Testowanie własności oczekiwań inflacyjnych z wykorzystaniem metody dynamic time warping

  • 11.01.2019  
    Barbara Będowska-Sójka, Agata Kliber
    Powiązania między płynnością a zmiennością na przykładzie GPW

  • 30.11.2018  
    Justyna Mokrzycka
    Badanie efektu zarażania z zastosowaniem bayesowskich dynamicznych modeli t-Copula-GARCH

  • 16.11.2018  
    Blanka Łęt
    Wyniki testu przyczynowości w rozkładzie - analiza notowań spółek rafineryjnych i surowcowych

  • 26.10.2018  
    Marcin Bartkowiak, Aleksandra Rutkowska
    Model averaging approach to forecasting the general level of mortality

  • 12.10.2018  
    Radosław Marciniak
    Analiza techniczna rynków nieruchomości mieszkaniowych za pomocą świec siły względnego popytu

  • 25.05.2018  
    Magdalena Ulrichs
    Transmisja szoków monetarnych i finansowych w Polsce. Wnioski z modelu MS-VAR

  • 11.05.2018  
    Krzysztof Echaust, Małgorzata Just
    Syntetyczny indeks korelacji: zastosowanie na rynkach akcji i towarowych kontraktów futures

  • 20.04.2018  
    Aleksandra Rutkowska, Marcin Bartkowiak
    Experton approach to vague information in portfolio selection problem with many views

  • 23.03.2018  
    Katarzyna Włosik
    Płynność rynku kryptowalut - analiza komparatywna giełd o zasięgu lokalnym i zasięgu światowym

  • 9.03.2018  
    Piotr Płuciennik
    Skutki kryzysu zadłużeniowego w krajach Europy Południowej dla wiarygodności kredytowej polskich obligacji skarbowych

  • 23.02.2018  
    Kamil Goral
    Progowe modele autogregresyjne - przykłady zastosowań na rynku finansowym

  • 1.12.2017  
    Blanka Łęt
    Crude oil and agricultural futures markets. Linkages on the North American and European market

  • 24.11.2017  
    Dominika Machowska
    Decay effect in the Lanchester model: The case of a growing market

  • 13.10.2017  
    Małgorzata Just
    Przenoszenie ryzyka ekstremalnego między rynkami kontraktów futures na zboża i oleiste

  • 6.10.2017  
    Karolina Tura-Gawron, Magdalena Szyszko
    Consumers’ Inflation Expectations in the Euro Area. The “Old” and the “New Approach” to Heterogeneity Analysis

  • 19.05.2017  
    Julita Wyrwał
    Relacje pomiędzy prawdopodobieństwem niewypłacalności firm polskich a sytuacją makroekonomiczną.

  • 12.05.2017  
    Piotr Płuciennik, Magdalena Szyszko
    The Dependences of Consumers’ Inflation Expectations and Some Macroeconomic Indicators. A Copula Approach

  • 7.04.2017  
    Małgorzata Just
    Zależności pomiędzy cenami na terminowych rynkach surowców rolnych

  • 24.03.2017  
    Barbara Będowska-Sójka
    Dynamika miar płynności wokół skoków - analiza intraday

  • 10.03.2017  
    Przemysław Garsztka
    Asymetria informacji na GPW

  • 24.02.2017  
    Michał Wójtowicz
    Konstrukcja portfela inwestora o krótkim horyzoncie czasowym

  • 20.01.2017  
    Robert Szóstakowski
    A review of forecasting methods according to the Hurst ratio segmentation of ultra-high frequency data from currency markets
    From statistical methods to machine learning time series forecasting

  • 13.01.2017  
    Marcin Bartkowiak, Aleksandra Rutkowska
    Black-Litterman model with multiple experts linguistic views

  • 9.12.2016  
    Julita Wyrwał
    Relacje pomiędzy sferą realną i finansową gospodarki - przegląd literatury

  • 25.11.2016  
    Blanka Łęt
    Co wpływa na dynamikę cen terminowych gazu ziemnego Henry Hub?

  • 4.11.2016  
    Marcin Bartkowiak
    Uogólnione stochastyczne modele śmiertelności wiek-okres-kohorta

  • 21.10.2016  
    Piotr Płuciennik, Magdalena Szyszko
    Oczekiwania inflacyjne uczestników rynku. Analiza z wykorzystaniem kopuli

  • 20.05.2016  
    Krzysztof Piontek
    Przedziałowa estymacja Value-at-Risk i Expected Shortfall w modelach klasy AR-GARCH

  • 6.05.2016  
    Agata Kliber
    Wpływ czynników makroekonomicznych na kształtowanie się zmienności kontraktów sCDS w Polsce - ujęcie dzienne

  • 15.04.2016  
    Daniel Papla
    Porównanie wykorzystania warunkowego współczynnika korelacji i warunkowych funkcji kopula jako narzędzi analizy zarażania rynków finansowych i gospodarki

  • 18.03.2016  
    Małgorzata Just
    Przyczynowość w sensie Grangera pomiędzy cenami kontraktów futures na surowce rolne na giełdach w Europie a cenami surowców rolnych w Polsce

  • 26.02.2016  
    Grzegorz Szwałek
    Wpływ skorelowania zmiennych na wartość opcji w metodzie Datara-Mathewsa. Próba analizy ryzyka inwestycji

  • 8.01.2016  
    Sabina Nowak
    Metody oceny zjawiska wygładzania dywidend na wybranych giełdach papierów wartościowych

  • 4.12.2015  
    Blanka Łęt
    Modelowanie zmienności w długich szeregach czasowych - porównanie modelu z przełączeniami typu Markowa i Spline-GARCH

  • 27.11.2015  
    Aleksandra Rutkowska, Dariusz Walczak
    Projects' ranking for participatory budget based on fuzzy TOPSIS method

  • 23.10.2015  
    Piotr Płuciennik, Agata Kliber
    Wykorzystanie dynamicznej kopuli do badania kierunków transmisji kryzysu zadłużeniowego

  • 16.10.2015  
    Przemysław Janicki
    Estymacja spreadu kredytowego implikowanego w cenach instrumentów dłużnych. Podejście ekonometryczne

  • 29.05.2015  
    Grzegorz Piekarski
    Modele wyceny opcji europejskich i amerykańskich

  • 15.05.2015  
    Marcin Bartkowiak
    Metody modelowania śmiertelności

  • 17.04.2015  
    Przemysław Janicki
    Optymalizacja portfela inwestycji przy wykorzystaniu szeregów stóp zwrotu o różnej długości

  • 20.03.2015  
    Grzegorz Szwałek
    Opcje rzeczywiste w wycenie projektów górniczych na wybranym przykładzie - analiza porównawcza

  • 13.03.2015  
    Aleksandra Rutkowska
    Investor’s satisfaction with fuzzy risk aversion and regret parameter

  • 6.03.2015  
    Filip Gurgul
    Prognozowanie z wykorzystaniem rynków predykcyjnych - badanie empiryczne

  • 23.01.2015  
    Marcin Bartkowiak
    Ryzyko długowieczności

  • 9.01.2015  
    Filip Gurgul
    Prognozowanie z wykorzystaniem rynków predykcyjnych

  • 5.12.2014  
    Małgorzata Just
    Ekstremalne ryzyko cenowe na rynku towarów rolnych

  • 14.11.2014  
    Sebastian Piotrowski
    Bayesowska estymacja ryzyka płynności w modelu CAPM. Badania empiryczne

  • 17.10.2014  
    Piotr Płuciennik
    Zastosowanie modeli z przełączaniem typu Markowa do identyfikacji wydarzeń, które w największym stopniu zdeterminowały sytuację na polskim rynku międzybankowym

  • 30.05.2014  
    Piotr Płuciennik
    Wpływ premii za ryzyko kredytowe i płynność na kształtowanie się spreadu WIBOR-OIS

  • 23.05.2014  
    Eliza Buszkowska
    Dynamika notowań giełdowych a ostatni kryzys finansowy

  • 11.04.2014  
    Aleksandra Rutkowska
    Optymalizacja portfela papierów wartościowych w świetle teorii wiarygodności Liu

  • 28.03.2014  
    Sebastian Piotrowski
    Model równowagi rynku kapitałowego z ryzykiem płynności

  • 14.03.2014  
    Krzysztof Echaust
    Ryzyko zdarzeń ekstremalnych na rynku futures w Polsce

  • 7.03.14  
    Aleksander Mercik
    Modele stochastycznej wariancji w prognozowaniu wartości zagrożonej i expected shortfall

  • 17.01.2014  
    Piotr Płuciennik
    Zastosowanie modeli przełącznikowych Markowa do oceny kondycji sektora bankowego w Polsce

  • 10.01.2014  
    Paweł Sakowski,Robert Ślepaczuk
    Does historical volatility term structure contain valuable information for predicting volatility futures and index futures?

  • 13.12.2013  
    Witold Orzeszko
    Nieparametryczna identyfikacja nieliniowości w ekonomicznych szeregach czasowych

  • 6.12.2013  
    Katarzyna Leszkiewicz-Kędzior
    Wpływ cen paliw na procesy inflacyjne w gospodarce polskiej

  • 29.11.2013  
    Barbara Będowska-Sójka, Agata Kliber
    Oczekiwania czy stan gospodarki - co wpływa na kształtowanie się cen kontraktów CDS w Polsce?

  • 22.11.2013  
    Krzysztof Piontek
    Analiza mocy wybranych testów metod szacowania wartości zagrożonej – podejście symulacyjne

  • 15.11.2013  
    Blanka Łęt
    Zastosowanie modelu MS-GARCH-in-Mean z trzema stanami - analiza polskiego rynku akcji

  • 11.10.2013  
    Milda Burzała
    Analiza kospektralna w badaniu efektów zarażania na rynku kapitałowym. Zmiany jednoczesne czy opóźnione?

  • 24.05.2013  
    Piotr Płuciennik
    Co determinuje spready WIBOR-OIS?

  • 17.05.2013  
    Paweł Olsza
    Wpływ kryzysu finansowego na rynek międzybankowy instrumentów pochodnych stopy procentowej

  • 19.04.2013  
    Małgorzata Straszewska
    Zmienność kursów walut wybranych krajów europejskich w latach 1973 - 1998

  • 12.04.2013  
    Tomasz Chruściński
    Współzależność giełd papierów wartościowych w aspekcie procesów globalizacyjnych

  • 22.03.2013  
    Mirosława Żurek
    Modele SEM jako narzędzie oceny wpływu czynników behawioralnych na decyzje podejmowane przez inwestorów indywidualnych na rynku kapitałowym

  • 15.03.2013  
    Anna Kodym
    Wpływ zmian politycznych na rosyjski rynek finansowy

  • 22.02.2013  
    Małgorzata Doman
    Mikrostruktura giełd papierów wartościowych - teoria i rzeczywistość

  • 14.12.2012  
    Małgorzata Ćwiek
    Unia walutowa w kryzysie - badanie determinant i współzależności wiarygodności kredytowej państw strefy euro mierzonej notowaniami kontraktów CDS

  • 23.11.2012  
    Paweł Olsza
    Metody konstrukcji krzywej terminowej stóp procentowych po kryzysie płynności rynku międzybankowego z lat 2007 - 2009

  • 16.11.2012  
    Barbara Będowska-Sójka
    Analiza zdarzeń w danych śróddziennych

  • 9.11.2012  
    Krzysztof Echaust
    Czy stosowanie rozkładu normalnego w pomiarze VaR jest rzeczywiście błędne?

  • 19.10.2012  
    Adam Misiorek
    Krótkoterminowe prognozowanie i zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie energetycznym z wykorzystaniem modeli niegaussowskich

  • 5.10.2012  
    Piotr Płuciennik, Agata Kliber, Paweł Kliber
    Wpływ światowego kryzysu gospodarczego 2007-2009 na rynek międzybankowy w Polsce

  • 18.05.2012  
    Józef Stawicki
    Klasyczne, niejednorodne i rozmyte łańcuchy Markowa

  • 20.04.2012  
    Rafał Weron
    Modelowanie spotowych cen energii elektrycznej

  • 13.04.2012  
    Katarzyna Bień-Barkowska
    Modelowanie dynamiki zleceń w systemie Reuters Dealing 3000 Spot Matching. Zastosowanie wielostanowych asymetrycznych modeli ACD.

  • 30.03.2012
    Piotr Płuciennik
    Kryzys finansowy 2007-2011 w Polsce. Co nam mówią spready WIBOR-OIS?

  • 23.03.2012  
    Paweł Kufel
    Liniowy zgodny dynamiczny model ekonometryczny jako predyktor zależności nieliniowych.

  • 9.03.2012  
    Maciej Kostrzewski
    Skoki wartości w finansowych szeregach czasowych - model Mertona i model Koua. Podejście bayesowskie

  • 24.02.2012
    Marcin Bartkowiak
    Inwestycje społecznie odpowiedzialne i ich efektywność na rynku polskim

  • 13.01.2012
    Krzysztof Echaust i Małgorzata Just
    Geometria kryzysu finansowego na podstawie akcji notowanych na GPW w Warszawie

  • 16.12.2011  
    Jarosław Krajewski
    Zastosowanie dynamicznych modeli czynnikowych do modelowania i prognozowania wybranych procesów makroekonomicznych

  • 25.11.2011
    Barbara Będowska-Sójka
    Periodyczne wzorce zmienności w danych śróddziennych

  • 18.11.2011
    Blanka Łęt
    Testowanie przyczynowości w sensie Grangera w ryzyku: rynek surowców energetycznych a globalny rynek finansowy

  • 21.10.2011
    Agata Kliber
    Środkowoeuropejski rynek instrumentów CDS - badanie współzależności i powiązań

  • 14.10.2011  
    Magdalena Osińska
    Metody opisu i analizy zależności przyczynowych w ekonomii

  • 7.10.2011
    Ludmiła Karbowniczek
    Zakres stosowalności modelu Log-Periodic Power Law

  • 20.05.2011
    Karolina Koziorowska
    Składnikowa, przyrostowa i marginalna wartość zagrożona

  • 6.05.2011
    Piotr Płuciennik
    Szacowanie premii za ryzyko na polskim rynku międzybankowym

  • 8.04.2011 
    Paweł Sakowski
    Wycena opcji indeksowych na danych wysokiej częstotliwości. Analiza porównawcza

  • 1.04.2011 
    Paweł Radwański
    Determinanty zmian rentowności polskich obligacji skarbowych

  • 18.03.2011
    Blanka Łęt
    Analiza zależności pomiędzy kursem terminowym ropy naftowej WTI a U.S. Dollar Index

  • 11.03.2011
    Małgorzata Doman
    Modelowanie dynamiki korelacji w dużych portfelach: O-GARCH, DECO i MacGyver

  • 4.03.2011
    Ryszard Doman
    Czym kryzys z lat 2007-2009 różnił się od poprzednich? Analiza ekonometryczna dynamiki zależności na globalnym rynku finansowym

  • 21.01.2011
    Małgorzata Straszewska
    Wpływ kryzysu finansowego 2007-2009 na zmienność kursu złotego

  • 14.01.2011
    Paweł Kliber
    Zmiany aktywności GPW - modelowanie na podstawie danych transakcyjnych za pomocą niejednorodnych procesów Poissona

  • 26.11.2010
    Michał Łukowski
    Wycena opcji menedżerskich

  • 19.11.2010 
    Andrzej Bernatowicz
    Wpływ informacji makroekonomicznych na stopy zwrotu z indeksu WIG20

  • 5.11.2010
    Anna Kodym
    Wpływ kryzysu amerykańskiego na kształtowanie się indeksów giełdowych rynków wschodzących

  • 22.10.2010 
    Blanka Łęt
    Model HAR: różne składowe zmienności na rynku surowców energetycznych

  • 15.10.2010 
    Piotr Płuciennik
    Badanie spreadu pomiędzy stawką POLONIA i stopą referencyjną

  • 21.05.2010 
    Katarzyna Koziorowska
    Warunkowa wartość zagrożona jako narzędzie do zarządzania ryzykiem inwestycji finansowych

  • 7.05.2010
    Marcin Bartkowiak
    Transformata Esschera i jej wykorzystanie do wyceny opcji

  • 23.04.2010 
    Mateusz Pipień
    Prognozy Banku Centralnego - rola, wyzwania i współczesne tendencje na przykładzie Narodowego Banku Polskiego

  • 16.04.2010
    Barbara Będowska-Sójka
    Badania skoków w szeregach zwrotów z akcji spółek z WIG20

  • 26.03.2010
    Dominik Śliwicki
    Estymacja jądrowa w analizie ekonometrycznej

  • 19.03.2010
    Małgorzata Wiśniewska
    Wybrane teorie kursu równowagi

  • 12.03.2010 
    Jacek Kwiatkowski
    Modele STUR w średniej i wariancji - postać, własności oraz zastosowanie w analizie szeregów finansowych

  • 5.03.2010
    Blanka Łęt
    Value-at-Risk na rynku surowców energetycznych

  • 22.01.2010
    Eliza Buszkowska
    Zmienność implikowana

  • 15.01.2010
    Piotr Płuciennik
    Wykorzystanie modelu O-GARCH do modelowania stóp procentowych

  • 8.01.2010 
    Marcin Bartkowiak
    Teoretyczne podstawy wyceny opcji - modele z czasem ciągłym

  • 11.12.2009
    Karolina Koziorowska
    Porównanie metod optymalizacji portfela na niejednolitych danych

  • 27.11.2009
    Blanka Łęt
    Rynek surowców energetycznych

  • 20.11.2009
    Barbara Będowska-Sójka
    Interdependence between Polish, French and German Stock Markets – Evidence from Intraday Data

  • 13.11.2009
    Agata Kliber
    Wpływ ogłoszeń agencji ratingowych na zmienność kursów walutowych złotego i forinta

  • 16.10.2009 
    Aleksander Welfe
    Modelowanie na podstawie szeregów czasowych generowanych przez procesy I(1)

  • 9.10.2009
    Marcin Bartkowiak
    Teoretyczne podstawy wyceny opcji

  • 22.05.2009

Agata Kliber
Wpływ kryzysu 2008/2009 na zmianę zależności między kursem forinta a złotego

Barbara Będowska-Sójka i Agata Kliber
Zmienność zrealizowana na tle wybranych parametrycznych metod wyznaczania zmienności

  • 24.04.2009
    Piotr Płuciennik
    Badanie finansowych szeregów czasowych za pomocą modeli z czasem ciągłym

  • 17.04.2009
    Barbara Będowska-Sójka
    Wpływ amerykańskich ogłoszeń makroekonomicznych na na zmienność CAC40 i DAX

  • 3.04.2009
    Paweł Kliber
    Estymacja spektrum osobliwości jako metoda badania skoków cen

  • 20.03.2009 
    Jacek Osiewalski
    Bayesowskie porównywanie modeli ekonometrycznych i łączenie wiedzy                                                            

  • 13.03.2009
    Blanka Minc
    Performance attribution

  • 13.02.2008
    Agata Kliber
    Przenoszenie zmienności stóp procentowych w krajach Europy Środkowej

  • 30.01.2008
    Dorota Wiśniewska
    Istota, efekty i problemy połączenia analizy dyskryminacyjnej i analizy wskaźników technicznych
    w celu prognozowania krótko i długookresowych zmian cen akcji

  • 9.01.2009
    Karolina Koziorowska
    Wykorzystanie warunkowej wartości zagrożonej w budowaniu strategii zabezpieczających

  • 28.11.2008
    Krzysztof Ogrodnik
    Dynamika wielowymiarowych danych finansowych o wysokiej częstotliwości

  • 21.11.2008
    Blanka Minc
    Zależności między kursem gotówkowym a kursem terminowym wybranych kontraktów terminowych
    notowanych na GPW w Warszawie

  • 14.11.2008
    Eliza Buszkowska
    Porównywanie prognoz zmienności indeksu WIG20 i ich kombinacji za pomocą zbioru ufności modeli

  • 7.11.2008
    Piotr Płuciennik
    Wykorzystanie uogólnionej metody momentów do estymacji modeli dyfuzji

  • 24.10.2008
    Katarzyna Gierej
    Modelowanie ryzyka kredytowego

  • 30.05.2008
    Krzysztof Ogrodnik
    Optymalizacja warunkowej wartości zagrożonej (współautor: Karolina Koziorowska)

  • 9.05.2008
    Eliza Buszkowska
    Wybór najlepszych modeli prognostycznych zmienności indeksu WIG20 przy użyciu metody zbioru
    ufności modeli

  • 25.04.2008
    Piotr Płuciennik
    Wykorzystanie danych wysokiej częstotliwości do testowania skoków w procesach generujących dane na polskim rynku finansowym

  • 18.04.2008
    Barbara Będowska-Sójka
    Wpływ amerykańskich ogłoszeń makroekonomicznych na zwroty z indeksu WIG

  • 11.04.2008
    Małgorzata Wiśniewska
    Zmiany strukturalne w szeregach kursów walutowych

  • 4.04.2008 
    Małgorzata Doman 
    Strefy wpływów dominujących walut w gospodarce światowej

  • 14.03.2008
    Katarzyna Gierej
    Długa pamięć w szeregach stóp zwrotu i w szeregach zmienności indeksów giełdowych

  • 7.03.2008
    Karolina Koziorowska
    Miary ryzyka

  • 29.02.2008
    Paweł Kliber
    Podstawy modelowania stopy procentowej (2)

  • 18.01.2008
    Paweł Kliber
    Podstawy modelowania stopy procentowej

  • 11.01.2008
    Krzysztof Ogrodnik
    Ograniczenia klasycznego modelu optymalizacji portfela. Propozycja modyfikacji.

  • 14.12.2007
    Piotr Płuciennik
    Wykorzystanie wariacji wielopotęgowych do konstrukcji testów na występowanie skoków

  • 23.11.2007
    Eliza Buszkowska
    Testowanie nadrzędnej zdolności predyktywnej

  • 16.11.2007
    Barbara Będowska-Sójka
    Analiza zdarzeń z wykorzystaniem modeli GARCH

  • 26.10.2007
    Małgorzata Doman
    Modelowanie mikrostruktury polskiego rynku finansowego

  • 19.10.2007
    Marcin Bartkowiak
    Podstawy wyceny opcji

  • 12.10.2007
    Ryszard Doman
    Metody przestrzeni stanów w analizie szeregów czasowych

  • 25.05.2007
    Marcin Wiśniewski
    Ocena zdolności kredytowej gmin w Polsce

  • 18.05.2007
    Marcin Bartkowiak
    Zastosowanie modeli przełącznikowych do wyceny opcji

  • 20.04.2007
    Eliza Buszkowska
    Porównywanie zdolności prognostycznych modeli zmienności (2)

Piotr Płuciennik
Wykorzystanie zmienności zrealizowanej do estymacji procesów stochastycznych z czasem ciągł
ym

  • 13.04.2007
    Barbara Będowska-Sójka
    Reakcja rynku na informacje o ogłoszeniu dywidendy

  • 30.03.2007
    Eliza Buszkowska
    Porównywanie zdolności prognostycznych modeli zmienności

  • 23.03.2007
    Krzysztof Ogrodnik
    Uproszczone metody estymacji modeli MGARCH

  • 9.03.2007
    Karolina Koziorowska
    Warunkowa wartość zagrożona

  • 16.02.2007
    Piotr Płuciennik
    Analiza ekonometryczna zmienności zrealizowanej

  • 12.01.2007
    Marcin Bartkowiak
    Zastosowanie modeli GARCH do wyceny opcji

  • 5.01.2007
    Barbara Będowska-Sójka
    Modele dyskretnego wyboru

  • 15.12.2006
    Eliza Buszkowska
    Metody bootstrapowe we wnioskowaniu statystycznym

  • 8.12.2006
    Krzysztof Ogrodnik
    Prognozowanie optymalnej struktury portfela akcji

  • 24.11.2006
    Małgorzata Doman
    Dynamika rozkładów warunkowych procesów finansowych (2)

  • 17.11.2006
    Piotr Płuciennik
    Modeling and forecasting the implied volatility of the WIG20 index

  • 10.11.2006
    Agata Kliber
    Przenoszenie zmienności stopy procentowej pomiędzy stopami o różnym terminie do wykupu

  • 27.10.2006
    Paweł Kliber
    Modelowanie cen akcji za pomocą procesów Lévy'ego

  • 20.10.2006
    Małgorzata Doman
    Dynamika rozkładów warunkowych procesów finansowych (1)

  • 13.10.2006
    Ryszard Doman
    25 lat ekonometrii finansowej